Если жулики из Фх Финанс Про Вас кинули, то сообщите об этом нам

Начинаем "склеивание" фьючерсов для анализа торговой ситуации

Синтетический фьючерсный контракт — это «склеенные» фьючерсы за всю историю торгов по одному инструменту, представленные на одном графике. История торгов с момента начала старта каждым контрактом, вплоть до текущих значений отображается в режиме реального времени на экранах ваших торговых терминалов.

склеенные два фьючерсных контракта
склеенные два фьючерсных контракта

«Склеивание» производится с учетом котировок ближнего и дальнего контрактов, с коэффициентами линейными по времени, оставшемуся до исполнения, и по объему открытых позиций. В результате получается гладко-склееный бесконечный фьючерс. Веса динамически изменяются так, что, например, в середине срока обращения ближнего контракта его вес в «склеенном» фьючерсе будет наибольшим в силу того, что объем торгов у ближнего существенно больше чем у дальнего. В период перед окончанием обращения ближнего – наоборот, в силу малого оставшегося до исполнения срока, наибольший вклад в «склеенный» фьючерс будет вносить новый контракт. В день исполнения «склеенный» фьючерс практически неотличим от дальнего. Благодаря такой системе «склейки» графики отображаются гладко без скачков и максимально удобны для анализа рыночной ситуации.

Среди фьючерсов, доступных в «Синтетических фьючерсных контрактах», имеются все инструменты срочного рынка.

Синтетические фьючерсные контракты закодированы в торговых терминалах в виде связки соответствующего корня и суффикса. Корень — соответствует кодировке базисного актива фьючерса, а суффикс «SYNT» обозначает синтетику: RTS-SYNT, SBRF-SYNT, GOLD-SYNT и так далее.